|
|
Credit risk management in banks
Pětníková, Tereza ; Blahová, Naděžda (advisor) ; Šedivý, Jan (referee)
The subject of this diploma thesis is managing credit risk in banks, as the most significant risk faced by banks. The aim of this work is to define the basic techniques, tools and methods that are used by banks to manage credit risk. The first part of this work focuses on defining these procedures and describes the entire process of credit risk management, from the definition of credit risk, describing credit strategy and policy, organizational structure, defining the most used credit risk mitigation tools to the regulatory requirements for credit risk management. The second part gives a more detailed view to credit risk measurement and evaluation and possibilities of credit risk hedging. Last part presents credit risk management in practise illustrated by the example of chosen bank.
|
|
|
The Estimation of Probability of Default Using Logistic Regression
Chalupa, Tomáš ; Dlouhá, Zuzana (advisor) ; Formánek, Tomáš (referee)
The aim of this work is to develop a suitable model that estimates a probability of default of client's loan. As estimation method was used a logistic regression and a probit regression and two definitions of default, 60 and 90 days overdue. The work describes the method of construction, estimation and testing of scoring models and a structure of dataset, which was used in the practical part. Firstly, it was created a theoretical model that was later confronted with estimates. Estimated models were compared by described statistics as McFadden R^2, the ability to diversify was investigated by the Lorenz curve and by the Gini coefficient. It was found that the logistic and the probit regressions have almost the same results, and that 90 days is preferable definition of default than 60 days.
|
|
| |
|
|
Development of mortgage loans in the Czech Republic
Cyprysová, Veronika ; Witzany, Jiří (advisor) ; Witzany, Jiří (referee)
This bachelor thesis aims to describe development of mortgage loans in the Czech Republic. General description of mortgages is given in first parts of the work. Their characteristics, properties, history, hedging and also the process of mortgage lending are described. Basic concepts of mortgage bonds and credit risk management are defined. The empirical part contains analysis of the number of mortgages since the early nineties until now. The relationship between the quantity of mortgages and interest rate is described.
|
|
|
Model pro ohodnocení bonity klienta v pojišťovně
Píška, Vladimír ; Novotný, Ota (advisor) ; Slánský, David (referee)
Diplomová práce se zabývá problematikou hodnocení bonity klienta v české komerční pojišťovně. Skládá se ze dvou hlavních logických celků ? přípravy teoretického modelu bonity klienta a jeho praktického ověření na reálných datech jedné české pojišťovny. Příprava modelu bonity klienta se přidržuje postupu popsaného v metodice CRISP-DM. Postupně jsou prozkoumány současné způsoby sledování bonity klientů v českém bankovním i nebankovním sektoru a je rozebrán způsob určování bonity klienta v amerických pojišťovnách. Následuje samotné sestavování modelu bonity klienta v pojišťovně. Nejdříve jsou nalezeny oblasti ke sledování a z těchto oblastí jsou vybrány vhodné ukazatele bonity klienta. Přípravu modelu uzavírá nastavení vah u jednotlivých ukazatelů a popis sledovaných kategorií bonity klienta. Druhý logický celek se zabývá aplikací připraveného modelu bonity klienta v praxi. Popsána je fyzická architektura řešení, příprava datové základny, použitá skóringová aplikace a převedení modelu bonity klienta do této aplikace. Dalšími popsanými kroky jsou testování modelu na vzorku dat a na kompletním portfoliu klientů spolupracující pojišťovny. Výsledky jsou analyzovány a zobrazeny v grafech. Poté jsou obdržené výsledky porovnávány s očekávanými výsledky. Diplomová práce končí diskuzí k využití bonity klienta v reálných procesech pojišťovny.
|
guest ::
